Ertragsorientiertes Bankmanagement
Band 1: Messung von Rentabilität und Risiko im Bankgeschäft
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Beschreibung
In diesem systematisch-umfassenden und sehr gut verständlichen Standardwerk zum Bankcontrolling stehen alle Fragen im Vordergrund, die sich mit der Messung der Profitabilität des Bankgeschäfts und ihrer Risiken auseinandersetzen. Trotz der Mathematisierung der Risikomodelle wurden Risiken in der Vergangenheit oft fehlerhaft bewertet und Finanzinstrumente falsch eingesetzt. Die international hohe Zahl an Bankinsolvenzen und notwendigen Rettungsaktionen einiger Regierungen haben das Vertrauen in die Kreditwirtschaft nachhaltig belastet, woraus sich wichtige Konsequenzen für das Bankcontrolling ergaben.
Neben den Aufgaben und Instrumenten, der Einbindung in die Bankorganisation sowie dem dualen Steuerungsmodell werden hier die Wesensmerkmale des modernen Bankcontrollings sowie alle Aspekte einer entscheidungsorientierten Ergebniskalkulation des Bankgeschäfts ausführlich dargestellt. Außerdem geben die Autoren einen Einblick in die Risikomessung des Bankgeschäfts (Value at Risk), die Kreditrisikomessung auf Einzelgeschäfts- und Portfolioebene sowie in Verfahren zur Berechnung des Währungs- und Aktienrisikos bzw. in innovative Ansätze zur Kalkulation des operationellen und Liquiditätsrisikos.
Die 9. Auflage wurde komplett umstrukturiert, vollständig überarbeitet und aktualisiert. Das vorliegende Werk bildet zusammen mit Band 2 zum Risikocontrolling und zur integrierten Rendite-/Risikosteuerung sowie dem als Band 3 erscheinenden Fallstudienbuch ein dreibändiges Gesamtwerk.
Der Inhalt
- Aufgaben, Strukturen und Prozesse des Bankcontrollings
- Funktionen und Bestandteile der Kalkulation von Bankgeschäften
- Arten von Risiken im Bankgeschäft und deren Quantifizierung
Die Autoren
Prof. Dr. em. Dres. h.c. Henner Schierenbeck ist Emeritus der Abteilung für Bankmanagement und Controlling am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum derUniversität Basel.
Prof. Dr. Michael Lister ist Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzen, Banken und Controlling, und akademischer Leiter der zeb/business.school an der Steinbeis-Hochschule Berlin.
Prof. Dr. Stefan Kirmße ist geschäftsführender Partner von zeb/rolfes.schierenbeck.associates und Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Bankmanagement, an der Steinbeis-Hochschule Berlin.
In diesem systematisch-umfassenden und sehr gut verständlichen Standardwerk zum Bankcontrolling stehen alle Fragen im Vordergrund, die sich mit der Messung der Profitabilität des Bankgeschäfts und ihrer Risiken auseinandersetzen. Neben den Aufgaben und Instrumenten, der Einbindung in die Bankorganisation sowie dem dualen Steuerungsmodell werden hier die Wesensmerkmale des modernen Bankcontrollings sowie alle Aspekte einer entscheidungsorientierten Ergebniskalkulation des Bankgeschäfts ausführlich dargestellt. Außerdem geben die Autoren einen Einblick in die Risikomessung des Bankgeschäfts (Value at Risk), die Kreditrisikomessung auf Einzelgeschäfts- und Portfolioebene sowie in Verfahren zur Berechnung des Währungs- und Aktienrisikos bzw. in innovative Ansätze zur Kalkulation des operationellen und Liquiditätsrisikos. Das vorliegende Werk bildet zusammen mit Band 2 zum Risikocontrolling und zur integrierten Rendite-/Risiko-steuerung sowie dem als Band 3 erscheinenden Fallstudienbuch ein dreibändiges Gesamtwerk.
State-of-the-Art des Bankcontrollings Umfassendes und gut verständliches Standardwerk Messung der Profitabilität des Bankgeschäfts Includes supplementary material: sn.pub/extras
Autor*in
Henner Schierenbeck
Themen in »Ertragsorientiertes Bankmanagement«
Aktienrisiko Bank Bankcontrolling Bankgeschäft Bankorganisation Bilanz Controlling Finanzinstrumente Kapitalmarkt Kreditrisikomessung Management Rentabilität Risikomessung des Bankgeschäfts Währungsrisiko