Performancemessung bei Zinsänderungen
Konzepte für Rentenportefeuilles
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Beschreibung
Aufgrund der gestiegenen Volatilität von Zinssätzen gewinnt das aktive Management von Zinsänderungsrisiken für Rentenportefeuilles zunehmend an Bedeutung. Die Entwicklung von Konzepten für die Performancemessung von Rentenfonds wurde jedoch bislang vernachlässigt.
Niklas Darijtschuk entwickelt einen Ansatz zur Performancemessung, in dessen Mittelpunkt ein präferenzkonformes Benchmarkportefeuille steht. Als Maßgröße für den Anlageerfolg wählt er den "added return". Der Autor stellt mit dem Performanceprofil ein Konzept vor, das die Abbildung des erzielten Anlageerfolgs für Publikumsrentenfonds ermöglicht. Eine empirische Untersuchung zur Performance von Rentenfonds verdeutlicht die Anwendung des Benchmark-Konzepts und seine praktische Relevanz.
Aufgrund der gestiegenen Volatilität von Zinssätzen gewinnt das aktive Management von Zinsänderungsrisiken für Rentenportefeuilles zunehmend an Bedeutung. Die Entwicklung von Konzepten für die Performancemessung von Rentenfonds wurde jedoch bislang vernachlässigt.
Niklas Darijtschuk entwickelt einen Ansatz zur Performancemessung, in dessen Mittelpunkt ein präferenzkonformes Benchmarkportefeuille steht. Als Maßgröße für den Anlageerfolg wählt er den "added return". Der Autor stellt mit dem Performanceprofil ein Konzept vor, das die Abbildung des erzielten Anlageerfolgs für Publikumsrentenfonds ermöglicht. Eine empirische Untersuchung zur Performance von Rentenfonds verdeutlicht die Anwendung des Benchmark-Konzepts und seine praktische Relevanz.
Autor*in
Niklas Darijtschuk
Themen in »Performancemessung bei Zinsänderungen«
Anlageentscheidungen Anlageerfolg Anlegerpräferenzen Festverzinsliche Wertpapiere Investition Kapitalmarkt Kapitalmarkttheorie Management Messung des Anlageerfolgs Portfolio Portfoliomanagement Publikumsfonds Wertpapier Wertpapiere Zinsstruktur