Messung und Analyse der Performance von Wertpapierportfolios

Beschreibung

"In der von Herrn Wittrock vorgelegten Arbeit wird der theoretische Stand der Performance-Messung exzellent dargelegt. Hervorzuheben ist vor allem, daß der Autor sich nicht auf die gebräuchlichen Verfahren und Risikomaße beschränkt, sondern sämtlichen für die Performance-Messung und -Analyse relevanten Fragestellungen sowohl theoretisch als auch unter Einsatz anspruchsvoller statistischer Methoden empirisch nachgeht. Dabei kommt Herr Wittrock zu Ergebnissen, die nicht nur einen wesentlichen Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion über die Performance-Messung darstellen, sondern auch von praktischer Bedeutung sind. Aufgrund der gut strukturierten Vorgehensweise, der transparenten Darstellung der Sachverhalte und der umfassenden kritischen Abhandlung sämtlichen Performance-Analyse-Methoden kann das Buch neben Wissenschaftlern vor allem auch Portfoliomanagern sowie privaten und institutionellen Kapitalanlegern empfohlen werden, die sich mit Fragen des Wertpapiermanagements und der Wertpapier- und Kapitalmarktanalyse beschäftigen." Prof. Dr. Manfred Steiner, Universität Augsburg

Autor*in

Carsten Wittrock

Themen in »Messung und Analyse der Performance von Wertpapierportfolios«

Investmentfonds Performanceanalyse Performancemessung Portfoliomanagement

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