CAT-Bonds
Bepreisungsmodelle in Finanzdienstleistungsunternehmen
Buch in deiner Nähe kaufen
Beschreibung
Dieses Buch liefert einen Überblick über die Möglichkeit, versicherungstechnische Risiken auf den Kapitalmarkt zu übertragen. Neben der Bedeutung von CAT-Bonds (Katastrophenbonds) im Rahmen eines alternativen Risikotransfers für die Versicherungsbranche werden auch verschiedene Bepreisungsmodelle vorgestellt. Dazu wird in einer empirischen Untersuchung der Zusammenhang zwischen einem CAT-Bond-Index und weiteren prominenten Indizes untersucht, um Abhängigkeiten und Einflüsse in der Bepreisung zu identifizieren.
Die Inhalte und Ergebnisse sind für Mitarbeiter von Erst- und Rückversicherern sowie Investmentbanken als Grundlage für ihre berufliche Tätigkeit hilfreich und unterstützt Promotions- und Masterstudenten im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit.
Autor*in
Florian Pusch
Florian Pusch absolvierte nach dem Abitur im Jahr 2008 eine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen bei der AXA. Von 2012 bis 2018 studierte er Wirtschaftswissenschaften an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität mit dem Schwerpunkt Banking & Insurance. Seit Juni 2018 ist er als Assistent der Geschäftsführung bei der Swiss Life tätig.
Themen in »CAT-Bonds«
Alternativer Risikotransfer Bepreisungsmodelle von Finanzoptionen Catastrophe Finanzen ILS Insurance-linked Securities Kapitalmarkt Katastrophenbonds Schadenaufwendungen bei Naturkatastrophen versicherungstechnische Risiken