Semiaktive Management-Strategien für Aktienportfolios
Eine marktphasenübergreifende theoretische und empirische Untersuchung
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Beschreibung
Empirische Untersuchungen identifizieren eine durchschnittliche Unterperformance für aktives
Management von Aktienportfolios. Eine wachsende Zahl von Investoren beschränkt sich daher darauf,
zumindest einen Teil ihres Kapitals passiv anzulegen, verzichtet mit der Nachbildung einer Benchmark jedoch
auf die Chance eine Überperformance zu erzielen. Ein Ansatz zur Lösung dieses Dilemmas sind semiaktive
Management-Strategien, die Portfoliozusammenstellungen kostensparend anhand mechanischer Entscheidungsregeln
vornehmen. Ziel dieser Arbeit ist die Modellierung sowie die ausführliche theoretische und
empirische Überprüfung der Potenziale solcher semiaktiver Investitionskonzepte.
Autor*in
Stefan Sturm
Themen in »Semiaktive Management-Strategien für Aktienportfolios«
Aktienportfolios Portfoliomanagement