Behavioral Finance und Moving Averages
Anwendbarkeit/Simulation von Aktienmärkten anhand des 200-Tage-Durchschnitts
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Beschreibung
In den letzten Jahrzehnten ist es auf den Kapitalmärkten wiederholt zu unerklärlichen Phänomenen gekommen, die mit der modernen Kapitalmarkttheorie nach Markowitz nicht mehr ausreichend zu erklären waren. Das irrationale Verhalten auf den Märkten hat in besorgniserregender Geschwindigkeit zugenommen und forderte von vielen Akteuren und Institutionen einen hohen Preis. Das Buch schließt die Lücke zwischen der Finanzpsychologie (Behavioral Finance) und der technischen Aktienanalyse, indem der 200-Tage-Durchschnitt zur Bestimmung der herrschenden Börsenstimmung herangezogen wird und daraus passende Handelsstrategien abgeleitet werden. Mit Hilfe einer empirischen Langzeituntersuchung der Aktien des DAX und des Dow Jones werden die Handelsstrategien auf Ertrag und Risiko hin analysiert und Vorschläge zum Portfolio- und Risikomanagement gegeben.
Autor*in
Sebastian Viereck
Themen in »Behavioral Finance und Moving Averages«
200-Tage-Linie Kontrollillusion Moving Averages Overreaction Finanzkrise technische Aktienanalyse gleitender Durchschnitt technische Analyse Konditionierung relative Stärke nach Levy 200-Tage-Durchschnitt moderne Kapitalmarkttheorie Kritik Markowitz Behavioral Finance Mean Reversion