The application of multivariate GARCH models to turbulent financial markets
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Beschreibung
Autor*in
Edy Zahnd
Themen in »The application of multivariate GARCH models to turbulent financial markets«
Oekonometrie Volkswirtschaft Wirtschaftswissenschaften
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Details
ISBN: 9783898254427
Verlag: Winter Industries
Erscheinung: 06.2002