Zur Asymptotik eines mit quadratischen Abhängigkeiten operierenden Tests auf multivariate Normalverteilung

Beschreibung

Die Arbeit behandelt asymptotische Eigenschaften eines speziellen Anpassungstests auf multivariate Normalverteilung, der Teststatistik von Cox und Small. Unter verschiedenen Verteilungsannahmen wird das asymtotische Verhalten der Teststatistik untersucht und die Grenzverteilungen angegeben. Mit einer Simulationsstudie werden die theoretischen Ergebnisse bestätigt.
Printing on Demand. Kostenloser Download über den Verlagsserver unter der URL http://www.ksp.kit.edu/shop/isbn/978-3-86644-549-9

Autor*in

Bruno Ebner

Themen in »Zur Asymptotik eines mit quadratischen Abhängigkeiten operierenden Tests auf multivariate Normalverteilung«

Grenzwertsätze in Banachräumen Asymptotische Statistik sphärisch-symmetrische Verteilungen Anpassungstests

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