Zeitstetige und -diskrete dynamische Kreditportfoliomodellierung

Beschreibung

Die Kreditkrise der Jahre 2007 und 2008 hat nicht nur diverse Banken und damit letztendlich auch die Weltwirtschaft in große Bedrängnis gebracht, sondern auch deutlich gemacht, dass eine detaillierte Untersuchung und auch Verbesserung bestehender Modelle zur Darstellung des Kreditrisikos erforderlich ist. Dies ist der Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit, welche drei verschiedene Modelle sowohl aus der Klasse der Unternehmenswert- als auch Reduktionsmodelle analysiert. Ziel ist es dabei, das Verständnis für diese Modelle zu fördern, aber auch Aufschluss darüber zu geben, inwiefern Anpassungen notwendig sind. Dazu werden die Modelle in Bezug auf die zentralen Aspekte der Kreditportfoliomodellierung, wie z.B. Ausfallwahrscheinlichkeit, Ausfallkorrelation und Schadensverteilung, miteinander verglichen.

Autor*in

Britt-Kerstin Avak

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