Interne Modelle nach Solvency II

Beschreibung

Aufgrund der durch den Solvency II-Prozess angestoßenen Entwicklungen spielen interne Modelle in immer zahlreicheren Bereichen des Unternehmensalltags eine Rolle. Dabei werden in der Regel diese Modelle zwar von Aktuaren entwickelt, aber auch Wirtschaftswissenschaftler sind zum Beispiel in der Unternehmenssteuerung durchaus mit den Resultaten solcher Modelle konfrontiert. Ziel dieses Buches ist, für interne Modelle in der Schadenversicherung das Thema über den engen Kreis der modellierenden Aktuare hinaus von Grund auf so zu entwickeln, dass ein tiefgehendes Verständnis der Vorgehensmodelle und mathematischen Techniken ermöglicht wird, um im Berufsalltag souverän mit internen Modellen umgehen zu können. Dazu wird in vier Schritten ein internes Modell für einen Schadenversicherer aufgebaut, welches so einfach wie möglich, aber dennoch auch so komplex wie nötig konzipiert ist. Schritt 1: Modellierung der Versicherungstechnik, Schritt 2: Modellierung der Nicht-Versicherungstechnik, Schritt 3: Modellierung der außerplanmäßigen Risikoeinflüsse sowie Schritt 4: Zusammenführung zu einem Gesamtmodell inklusive Interpretation. Neben Mathematikern soll das Buch insbesondere Nichtmathematikern und Wirtschaftswissenschaftlern an den Schnittstellen zu Aktuariaten als praktische Hilfestellung dienen.

Autor*in

Maria Heep-Altiner
Prof. Dr. Maria Heep-Altiner, geboren 1959 in Niederzeuzheim, begann nach Ihrer Promotion in Mathematik 1989 mit ihrer Berufstätigkeit als Lebensversicherungs-Aktuarin in der Gerling-Konzern Lebensversicherungs-AG; 1994 wechselte sie in die Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-AG, wo sie bis 2006 das Sachversicherungs-Aktuariat leitete. Danach wechselte sie in die Talanx AG, wo sie in verantwortlicher Position am Aufbau eines internen Holdingmodells mitwirkte. Im Jahr 2008 wechselte sie als Professorin an das Institut für Versicherungswesen an der Fachhochschule Köln, wo sie das Fachgebiet „Finanzierung im Versicherungsunternehmen“ vertritt. Frau Prof. Dr. Heep-Altiner arbeitet in vielen Bereichen der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) aktiv mit, u. a. derzeit als Mitglied des DAV Vorstandes, und hat sich in vielen Veröffentlichungen mit einer breiten Palette von aktuariellen Themen auseinandergesetzt.

Themen in »Interne Modelle nach Solvency II«

Kapitalanlagerisiken Eigenkapitalbedarf Tail Value at Risk-Prinzip Kovarianzprinzip Bernoulliverteilung Fair Value-Bewertung Eigenkapitalverteilung Eigenkapitalallokation Interne Modelle Unternehmensmodell Solvency II Monte-Carlo-Simulation Value at Risk-Prinzip Poissonverteilung GuV

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