Das Liquiditätsrisiko in Banken
Eine Untersuchung des aufsichtsrechtlichen Liquiditätsrisikoregulierungsrahmens unter ganzheitlicher Betrachtung der drei Baseler Säulen
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Beschreibung
Die Autorin befasst sich mit der gegenwärtigen aufsichtsrechtlichen Regulierung des bankbetrieblichen Liquiditätsrisikos. Aufbauend auf einer umfassenden Darstellung der Liquiditätsanforderungen in allen drei Baseler Säulen wird u. a. untersucht, inwiefern die quantitativen Liquiditätsanforderungen der ersten Baseler Säule eine adäquate Liquiditätsvorsorge sicherstellen können und die qualitativen Liquiditätsanforderungen der zweiten Baseler Säule als ergänzendes Maßnahmenbündel geeignet sind. Schließlich beinhaltet die Abhandlung auch eine detaillierte Analyse der Liquiditätsanforderungen im Gesamtkontext des Baseler Rahmenwerks und untersucht die Frage, inwiefern die Regulierungsnormen ein in sich geschlossenes Gesamtkonzept bilden.
Autor*in
Susen Claire Biewer
Themen in »Das Liquiditätsrisiko in Banken«
Bankenaufsicht Liquiditätsrisikomanagement Bankenaufsichtsrechtliche Liquiditätsrisikoregulierung Basel III Finanzierungsrisiko Refinanzierungsrisiko Liquiditätsspreadrisiko Bankenaufsichtsrecht NSFR LCR MaRisk AMM ILAAP Risikomanagement Liquiditätsanforderungen