Schwankungen der realen Wechselkurse
Eine Untersuchung mit Hilfe der Vektorautoregresssionsanalyse
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Beschreibung
Der Wechselkurs stellt neben dem Lohn die wichtigste makroökonomische Variable dar, der sowohl wirtschaftspolitisch große Bedeutung hat als auch für die unternehmerischen Entscheidungen ins Kalkül einbezogen werden sollte. Seit dem Zusammenbruch des Währungssystems von Bretton Woods unterliegen die Wechselkurse teilweise starken Schwankungen. Aus der Betrachtung der Wechselkursänderungen im Zeitverlauf kann darauf geschlossen werden, wie die Marktakteure die Entwicklung einer Volkswirtschaft einschätzen. Womit lassen sich sprunghafte Auf- und Abwertungen einer Währung erklären? Der Autor Marius Termin erläutert anhand eines theoretischen Modells die Wechselkursbestimmung unter der Berücksichtigung der rationalen Erwartungen. Basierend auf dem Modell werden die Bestimmungsgründe für die Schwankungen des realen Wechselkurses mit Hilfe einer strukturellen Autovektorregression analysiert. Das Buch richtet sich an Studierende und Dozenten sowie Wissenschaftler.
Autor*in
Marius Termin
Themen in »Schwankungen der realen Wechselkurse«
Bretton Woods Kaufkraftparität Schwankung Vektorautoregression Wechselkurs Währungssystem