Finanzmathematik in der Bankpraxis
Vom Zins zur Option
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Beschreibung
Die Grundlagen für Analysen im Zinsbereich sind stets mathematischer Natur. Erst durch das Verständnis dieses Hintergrundes ist die effiziente Steuerung von Krediten und zinsabhängigen Finanzinstrumenten möglich.
Finanzmathematik in der Bankpraxis erschließt dem Banker alle Zusammenhänge, die er für seine theoretische und praktische Vorbildung benötigt:
- Barwert- und Effektivzinsberechnung,
- Anwendung bei Finanzinnovationen,
- Aktienanalyse,
- Optionspreistheorie,
- Hedging von festverzinslichen Positionen,
- Kreditderivate.
Die fünfte Auflage dieses Standardwerks ist überarbeitet und erweitert um den aktuell entstehenden Markt für Credit Default Swaptions.
Finanzmathematisches Rüstzeug für den Anfänger und den erfahrenen Banker: von Barwert- und Effektivzinsberechnungen über die Kapitalmarkt- und Optionspreistheorie bis hin zu Hedge-Strategien.
Das Standardwerk zur Finanzmathematik mit ausführlicher Analyse und Bewertung von Kreditderivaten - neu in fünfter Auflage mit Credit Default Swaptions.
Effektivzinsberechnung, Optionspreistheorie oder Hedging - die Finanzmathematik ist unvzerzichtbares Handwerkszeug für die Bankpraxis. Obwohl die EDV einen Großteil der Berechnungen übernimmt, ist für jeden Banker das Verständnis fundamentaler Zahlenzusammenhänge bedeutsam, um effektive Strategien in der Finanzwelt planen zu können. In diesem Buch werden von einfachen Barwertberechnungen bis zum Hedging mit Futures und Swaps alle relevanten Instrumente erklärt und mit Hilfe vieler Beispiele verdeutlicht. In der fünften Auflage wurde das Thema Kreditderivate um den aktuell entstehenden Markt für Credit Default Swaptions erweitert.
Autor*in
Thomas Heidorn
Themen in »Finanzmathematik in der Bankpraxis«
Aktienanalyse Anleihen Barwertberechnung Credit Default Swaptions Derivate Finanzinnovationen Geldmarkt Hedging Kapitalmarkt Kreditderivate Kreditinstitute Portfoliotheorie Risikomanagement Swaps Zinsen