Implizite Volatilitäten am Aktien- und Optionsmarkt
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Beschreibung
Zur Quantifizierung des Risikos auf Kapitalmärkten spielte die historische Volatilität als marktdeduziertes Risikomaß bisher eine wichtige Rolle. Durch die zunehmende Bedeutung von Terminmärkten auf nationaler und internationaler Ebene und die wachsende Sensibilisierung der Marktteilnehmer für Parameterveränderungen rückt die implizite Volatilität immer stärker ins Blickfeld. Andreas Dartsch analysiert die zentralen (statistischen) Eigenschaften von impliziten Volatilitäten für den deutschen Kapitalmarkt und untersucht saisonale Einflüsse. Der Autor zeigt mögliche Anwendungsbereiche auf und beurteilt sie. Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl die Termin- als auch die Kassamärkte.
Zur Quantifizierung des Risikos auf Kapitalmärkten spielte die historische Volatilität als marktdeduziertes Risikomaß bisher eine wichtige Rolle. Durch die zunehmende Bedeutung von Terminmärkten auf nationaler und internationaler Ebene und die wachsende Sensibilisierung der Marktteilnehmer für Parameterveränderungen rückt die implizite Volatilität immer stärker ins Blickfeld. Andreas Dartsch analysiert die zentralen (statistischen) Eigenschaften von impliziten Volatilitäten für den deutschen Kapitalmarkt und untersucht saisonale Einflüsse. Der Autor zeigt mögliche Anwendungsbereiche auf und beurteilt sie. Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl die Termin- als auch die Kassamärkte.
Autor*in
Andreas Dartsch
Themen in »Implizite Volatilitäten am Aktien- und Optionsmarkt«
Aktien Aktienkurs Futures Handel Kapitalmarkt Kapitalmarkttheorie Kapitalmärkte Optionen Portfolio Trading Volatilität