Derivate und Interne Modelle

Beschreibung

Der Klassiker bringt alle modernen Methoden des Risikomanagements und der Preisberechnung von Finanzinstrumenten auf den Punkt - detailliert und mathematisch präzise erläutert. In der Neuauflage: - Vollständig neu gestaltetes Layout - Aktuelle Themen wie: Mehrkurvenbewertung, Bewertung und Hedging von Kreditrisiken in DerivatenBesonders hilfreich sind die zahlreichen Berechnungsbeispiele, die als Basis für eigene Bewertungs- und Risikomanagementsysteme verwendet werden können.    

Autor*in

Hans-Peter Deutsch
Dr. Hans-Peter Deutsch hat sich als Partner von d-fine besonders auf die Themen Marktrisikosteuerung und Asset Allokation fokussiert.

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Hans-Peter Deutsch Mark Beinker Hans-Peter Deutsch Mark Beinker

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