Derivate und Interne Modelle

Beschreibung

Der Klassiker bringt alle modernen Methoden des Risikomanagements und der Preisberechnung von Finanzinstrumenten auf den Punkt - detailliert und mathematisch präzise erläutert.

In der Neuauflage:

• Vollständig neu gestaltetes Layout
• Aktuelle Themen wie: Mehrkurvenbewertung, Bewertung und Hedging von Kreditrisiken in Derivaten

Besonders hilfreich sind die zahlreichen Berechnungsbeispiele, die als Basis für eigene Bewertungs- und Risikomanagementsysteme verwendet werden können.

Autor*in

Hans-Peter Deutsch
Dr. Hans-Peter Deutsch hat sich als Partner von d-fine besonders auf die Themen Marktrisikosteuerung und Asset Allokation fokussiert.

Themen in »Derivate und Interne Modelle«

Hans-Peter Deutsch Mark Beinker Hans-Peter Deutsch Mark Beinker

Stimmen zu »Derivate und Interne Modelle«

Details

Link teilen