Stresstests in Banken
Von Basel II bis ICAAP
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Beschreibung
Mit der Einführung von Stresstests betreten viele Banken Neuland beim Management von Kreditrisiken. Basel II und MaRisk machten Stresstests ab 2007 für jede Bank zur Pflicht. Für die praktische Umsetzung bietet dieses Buch erstmals eine umfassende Einführung und Vertiefung, die den Leser Schritt für Schritt mit der Anwendung von Stresstests vertraut macht: Von der Definition der Szenarien über die empirische Überprüfung der Methoden bis zur Integration in den Prozess der Kapitalallokation. Die beiliegende CD-ROM mit dem ifb-Portfoliogenerator gibt dem Leser zudem die Möglichkeit, Stresstests zu simulieren und versuchsweise anzuwenden.
Erste umfassende Praxisanleitung
Inklusive CD-ROM mit Simulations-Tools
Literatur- und Stichwortverzeichnis sowie Berechnungsformeln
Mit einem Geleitwort von Dr. h.c. Gerhard Stahl, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Autor*in
Kai-Oliver Klauck
Stimmen zu »Stresstests in Banken«
Das vorliegende Fachbuch stellt die erste umfassende Untersuchung zur Auswahl der Stressmethoden und zur Anwendung ausgewählter Stress-Szenarien dar. Es gibt dabei einen gelungenen kompakten Überblick über bestehende Anforderungen sowie zur Bedeutung vo
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