Quantitative Portfoliosteuerung

Beschreibung

Sinnvolle Investitionsentscheidungen sind nur möglich durch bewusste Übernahmen von Risiken. Eine konsistente Quantifizierung und ein effizientes Management dieser Risiken sind hierfür unabdingbar.

• Quantifizierung von Risiken mit Hilfe von modernen Konzepten wie Value at Risk oder Expected Shortfall
• Methoden der Portfoliooptimierung unter Berücksichtigung der Risiken - Berechnungen mitBeispielportfolios auf der beiliegenden CD-ROM
• Definition aller Kennzahlen der modernen Portfolioanalyse, von "Alpha" und "Beta" bis zu "Tracking Error" und "Information Ratio", plus Methoden zu ihrer Berechnung

Autor*in

Hans-Peter Deutsch
Dr. Hans-Peter Deutsch hat sich als Partner von d-fine besonders auf die Themen Marktrisikosteuerung und Asset Allokation fokussiert.

Themen in »Quantitative Portfoliosteuerung«

Portfoliomanagement Finanzmanagement Portfoliooptimierung Hans-Peter Deutsch

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