Schätzung, Diagnose und Prognose nicht-linearer SETAR-Modelle
Buch in deiner Nähe kaufen
Beschreibung
Das Buch vermittelt dem Leser eine ausführliche Beschreibung einer Klasse von Zeitreihenmodellen mit sehr allgemeinen dynamischen Verhaltensmustern. Besonderer Wert wird auf neue algorithmische Verfahren zur Schätzung, Diagnose und Prognose gelegt. Anhand ausführlicher Beweise wird gezeigt, daß diese Verfahren auch auf eine allgemeine Modell-Klasse, die sogenannten composite-treshold-Modelle erweitert werden können. Anwendungen aus der Makroökonomie, der Finance sowie Beispiele mit Lehrbuchzeitreihen demonstrieren die bessere Prognosegüte solcher Modelle.
Autor*in
Marc Wildi
Themen in »Schätzung, Diagnose und Prognose nicht-linearer SETAR-Modelle«
Algorithmen Anhang Finance Finanzen Lehrbuch Makroökonomie Mode Prognose Prognosegüte Schätzverfahren Wert Zeitreihe Ökonomie