Risikopositionswert einer derivativen Adressen-Risikoposition
Darstellung der bisherigen sowie der neuen Berechnungsmethoden
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Beschreibung
Das Buch behandelt eingehend die Methoden zur Berechnung des Risikopositionswerts einer derivativen Adressen-Risikoposition bei Instituten. Hierzu erfolgt zuerst eine Betrachtung des Terminus Risiko mit einem besonderen Fokus auf Adressenrisiken. Hieran anknüpfend werden die Grundlagen der Quantifizierung des Adressenrisikos beleuchtet, wobei das Hauptaugenmerk auf der Behandlung einer derivativen Adressen-Risikoposition liegt. Darauf aufbauend werden die bisherigen und die neuen Methoden zur Berechnung des Risikopositionswerts einer derivativen Adressen-Risikoposition detailliert dargestellt. Abschließend wird die Bedeutung des Risikopositionswerts einer derivativen Adressen-Risikoposition für die Bestimmung des Gesamtrisikobetrags sowie der aufsichtsrechtlichen Mindestkapitalquoten herausgearbeitet.
Autor*in
Gerd Waschbusch
Themen in »Risikopositionswert einer derivativen Adressen-Risikoposition«
SA-CCR Standardmethode Ursprungsrisikomethode Gegenparteiausfallrisiko Adressenrisiko derivative Adressen-Risikoposition Derivatehandel BCBS Risiko Liquidität Mindestkapitalquoten Basel III Bankenpaket Immobilienkredite Finanzkrise