Derivate und ihre Bewertung

Beschreibung

Vorlesung an der Freien Universität Berlin. Inhalte: Termingeschäfte Put-Call-Parität Fundamentalsatz der Preistheorie risikoneutrale Wahrscheinlichkeiten Binomialmodell Arbitragefreiheit Black-Scholes-Gleichung

Autor*in

Andreas Löffler

Themen in »Derivate und ihre Bewertung«

Arbitrage Optionen Black-Scholes Derivate Put und Call

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