Modeling and Forecasting Wholesale Electricity Prices under Consideration of Wind and Solar Power
Buch in deiner Nähe kaufen
Beschreibung
Der deutsche Strommarkt unterliegt durch den zunehmenden Anteil der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien einem fundamentalen Wandel. Von zentraler Bedeutung ist der Merit-Order-Effekt, der die Verdrängung konventioneller Stromerzeugung und damit einhergehende Preisminderungseffekte beschreibt. In der vorliegenden Arbeit werden in diesem Zusammenhang grundlegende Preiszusammenhänge des Großhandelsmarktes unter Berücksichtigung der Stromerzeugung aus Wind und Photovoltaik analysiert. Dies erfolgt zum einen über Paneldaten-Modelle, zum anderen werden über Zeitreihenmodelle Kurzfristprognosen erstellt. Dabei werden die folgenden Kernfragen der Arbeit thematisiert: Was ist der aktuelle Stand der wissenschaftlichen Forschung im Bereich Zeitreihenanalyse auf Großhandelsmärkten für Strom? Welche Zeitreihenmodelle weisen die beste Prognosequalität auf? Und: Welche Preiseffekte hat die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien? Die Beantwortung erfolgt über umfangreiche Literaturanalysen und empirische Studien.
Autor*in
Thomas Paulsen
Themen in »Modeling and Forecasting Wholesale Electricity Prices under Consideration of Wind and Solar Power«
ARMA Day Ahead Market Electricity Price Forecasting Electricity Price Modeling Erneuerbare Energien GARCH German Power Market Merit-Order Effekt Preismodellierung auf Strommärkten Quasi-Meta-Analysis Renewable Energy Sources Solar Power Solarenergie Strompreise Time Series Models