Credit Risk Parameter Modelling in Financial Institutions

Beschreibung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Modellieren von Kreditrisikoparametern in Finanzinstituten. Zuletzt hat die Finanzkrise 2008 erneut verdeutlicht, dass das Messen und Steuern von Risiken in finanzwirtschaftlichen Instituten von besonderer Wichtigkeit nicht nur aus Sicht der einzelnen Finanzakteure, sondern auch für das gesamte wirtschaftliche System ist. Die angemessene Modellierung von Kreditrisikoparametern ist vor diesem Hintergrund in verschiedenen Bereichen relevant:

Autor*in

Piet Usselmann

Themen in »Credit Risk Parameter Modelling in Financial Institutions«

Credit Financial Institutions Parameter

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