Integrating Climate Risks in Bank Risk Management and Capital Requirements

Beschreibung

This open-access book provides readers with a comprehensive, practical and timely discussion of how to navigate the integration of climate-related considerations into bank risk management, including key methodologies, processes and implications.

Climate risks pose new and complex challenges to traditional risk management. The authors examine the integration of climate risks into the risk management practices and capital requirements of large credit institutions, with a focus on entities supervised by the European Central Bank (ECB). Drawing on insights from expert interviews and disclosure reports, their analysis sheds light on both emerging approaches and key challenges. Focus areas, contextualized within the Basel framework, include minimum capital requirements for credit risk, internal capital adequacy assessments (covering risk identification, quantification, stress testing and capital allocation), risk appetite frameworks, and supervisory review processes.

Contents

• Internal models for credit risk
• Scenario analysis and climate stress tests
• Capital adequacy assessments
• Risk appetite frameworks
• Supervisory review process

The authors

Alix Auzepy is a research assistant and doctoral candidate at the Chair of Banking and Finance at the Justus-Liebig-University Giessen, Germany.

Christina E. Bannier is a Professor of Banking and Finance at the Justus-Liebig-University Giessen, Germany.

Diese Open-Access-Studie zeigt, wie europäische Banken derzeit Klimarisiken in ihr Risikomanagement integrieren. Als Rahmen für unsere Analyse wählen wir dabei den Baseler-Regulierungsansatz. Unsere Ergebnisse stellen sowohl den Status Quo hinsichtlich des Umgangs mit Klimarisiken im Bank-Risikomanagement dar, sie beschreiben aber vor allem auch die Herausforderungen in der Umsetzung der aktuellen (und geplanten) Regulierungsanforderungen und geben Hinweise auf einen Best Practice Ansatz. Unsere Studie ist somit nicht nur für Experten im Risikomanagement von Finanzinstituten sowie für Vorstand und Aufsichtsrat dieser Unternehmen höchst aktuell und relevant, sondern auch für Aufsichtsbehörden und regulatorische Stellen sowie alle Beratungsdienstleister in diesem Bereich.

Autor*in

Alix Auzepy

Themen in »Integrating Climate Risks in Bank Risk Management and Capital Requirements«

Open Access Klimarisiken Risikomanagement Bankwirtschaft Bankenaufsicht Risikocontrolling

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