Prognose von Zeitreihen

Beschreibung

Zuverlässige Aussagen über die weitere Entwicklung unserer Volkswirtschaft, der Güter- und Finanzmärkte oder eines Betriebes sind nicht nur für Politiker und Unternehmer von großer Bedeutung, sondern betreffen auch jeden Einzelnen. In diesem Buch wird in kompakter Form die Fortsetzung einer zeitlich erhobenen Datenreihe in die Zukunft behandelt. Zahlreiche, mit realen Daten berechnete Beispiele ermöglichen es, die Verfahren und quantitativen Prognosetechniken nachzuvollziehen. Dabei werden auch Hinweise zum Einsatz der Statistik-Software R gegeben. Viele Abbildungen veranschaulichen das Vorgehen und die Interpretation der Ergebnisse.  Der InhaltAllgemeine Prognosetechniken und PrognosefehlerTheoretische Grundlagen von ZeitreihenKomponentenmodelleARMA-ModelleARIMA- und SARIMA-ModelleVolatilitätsmodelle Der AutorDr. Jürgen Vogel war Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Quantitative Methoden der Wirtschaftswissenschaften an der TU Ilmenau. 

Zuverlässige Aussagen über die weitere Entwicklung unserer Volkswirtschaft, der Güter- und Finanzmärkte oder eines Betriebes sind nicht nur für Politiker und Unternehmer von großer Bedeutung, sondern betreffen auch jeden Einzelnen. In diesem Buch wird in kompakter Form die Fortsetzung einer zeitlich erhobenen Datenreihe in die Zukunft behandelt. Zahlreiche, mit realen Daten berechnete Beispiele ermöglichen es, die Verfahren und quantitativen Prognosetechniken nachzuvollziehen. Dabei werden auch Hinweise zum Einsatz der Statistik-Software R gegeben. Viele Abbildungen veranschaulichen das Vorgehen und die Interpretation der Ergebnisse.

Autor*in

Jürgen Vogel

Themen in »Prognose von Zeitreihen«

Komponentenmodelle Prognosetechniken Quantitative Verfahren Statistik Zeitreihenanalyse

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