Portfoliomanagement
Theorie und Anwendungsbeispiele
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Beschreibung
Das Lehrbuch deckt sowohl die Kapitalmarktmodelle als auch deren Anwendungen im Portfoliomanagement ab. Es zeigt u.a.:
· die Berechnung der Rendite und des Risikos von einzelnen Anlagen und Portfolios,
· die Konstruktion der Effizienzkurve anhand des Markowitz-Modells und des Marktmodells,
· die Bestimmung des optimalen Portfolios mit der Effizienzkurve und den investorenspezifischen Indifferenzkurven,
· die Konstruktion des optimalen Portfolios mit einer Kombination aus einer aktiven und passiven Anlagestrategie,
· Ein- und Multifaktormodelle für die Ermittlung der erwarteten Rendite und des Risikos sowie
· die Performancemessung von Portfolios.
Das Buch ist als Lehrbuch konzipiert und beinhaltet zahlreiche Aufgaben (im Text sowie auch am Ende der jeweiligen Kapitel).
Der Inhalt
Grundlagen der Kapitalmarkttheorie und des Portfoliomanagements
Optimales Portfolio
Einfaktormodelle
Multifaktormodelle
Die Zielgruppen
Dozierende und Studierende der Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Finanzwissenschaften
Fach- und Führungskräfte, die für ihren Aufgabenbereich grundlegende Kenntnisse für ein erfolgreiches Portfoliomanagement benötigen oder eine Weiterbildung wie beispielsweise zum CFA® und CIIA® anstreben
Der Autor
Dr. Enzo Mondello ist seit 2001 Gründer, Inhaber und Leiter von CfBS Center for Business Studies AG mit den Schwerpunkten CFA®, FRM® und CAIA®. Er verfügt über eine langjährige Lehrerfahrung an Universitäten, Fachhochschulen und in CFA®-Vorbereitungskursen.
Grundlagen der Kapitalmarkttheorie (Rendite, Risiko, Effizienz der Kapitalmärkte, Handelskosten und Anlagepolitik).- Optimales Portfolio (Portfoliotheorie von Markowitz, Effizienzkurve, Indifferenzkurven, Kapitalallokationslinienmodell, Kapitalmarktlinienmodell).- Einfaktormodelle (Marktmodell, Instabilität der Effizienzkurve, Treynor/Black-Modell, Capital Asset Pricing Model, Performancemessung).-Multifaktormodelle (Makroökonomische und fundamentale Multifaktormodelle, Arbitragepreis-Theorie).
Grundlagenlehrbuch mit dem Anspruch, vertiefenden Charakter aufzuweisen Geeignet für Bachelor- und Masterstudierende von Fachhochschulen und Universitäten im Bereich der Wirtschaftswissenschaften und Praktiker im Bereich der Finanzwirtschaft Besonders interessant ist dabei das komplementäre Angebot von Vorlesungsfolien und Excel-Templates für Lehrende ? Includes supplementary material: sn.pub/extras
Autor*in
Enzo Mondello
Themen in »Portfoliomanagement«
Einfaktormodelle Kapitalmarkttheorie Multifaktormodelle Portfoliotheorie
Stimmen zu »Portfoliomanagement«
Aus den Rezensionen:
“Grundlagenlehrbuch mit dem Anspruch, vertiefenden Charakter aufzuweisen ... Geeignet für Bachelor- und Masterstudierende von Fachhochschulen und Universitäten im Bereich der Wirtschaftswissenschaften und Praktiker im Bereich der Finanzwirtschaft ... Besonders interessant ist dabei das komplementäre Angebot von Vorlesungsfolien und Excel-Templates für Lehrende ...“ (in: BAI NEWSLETTER, Dezember 2013, S. 368)
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