Optionsscheine auf Frachtraten
Modellierung und empirische Überprüfung für den Container-Seeverkehr
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Beschreibung
Die Volatilität der Seeverkehrsmärkte ist eine der bestimmenden Risiken seit der Wirtschaftskrise. Reedereien, Spediteure und die verladende Wirtschaft stehen vor der Aufgabe, sich gegen schwankende Frachtraten abzusichern. Das Buch bietet einen Einstieg in das Thema der Fracht-Derivate und konkrete Ergebnisse für die weitere Anwendung in der Praxis.
Die Volatilität der Seeverkehrsmärkte ist eine der bestimmenden Risiken seit der Wirtschaftskrise. Reedereien, Spediteure und die verladende Wirtschaft stehen vor der Herausforderung, sich gegen schwankende Frachtraten abzusichern. Diese Arbeit bietet eine Lösung mittels Optionsscheinen an. Als Basis wird das Black-Scholes-Modell verwendet, für das die Namensgeber 1997 den Nobelpreis erhielten. Durch Einsatz historischer Frachtraten wird gezeigt, dass Optionsscheine auf Frachtraten im Container-Seeverkehr einsetzbar sind. Branchen-Experten bestätigen dieses Untersuchungsergebnis in Interviews. Das Buch bietet somit einen Einstieg in das Thema der Fracht-Derivate und zugleich konkrete Ergebnisse für die weitere Anwendung in der Praxis.
Autor*in
Philip Blumenthal
Themen in »Optionsscheine auf Frachtraten«
Black-Scholes-Modell Blumenthal Container empirische Fracht-Derivat Frachtrate (Container) Frachtraten Modellierung Optionsscheine Risiko (Seeverkehr) Seeverkehr Seeverkehrsmärkte Überprüfung