Einführung in die Statistik der Finanzmärkte
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Beschreibung
Hier erhält der Leser schnell die nötigen mathematischen und statistischen Grundlagen für eine Tätigkeit im Financial Engineering. Die Einführung vermittelt die klassische Theorie der Bewertung von Derivaten, die Grundlagen der Finanzzeitreihenanalyse, statistische Aspekte beim Einsatz finanzmathematischer Verfahren sowie ihre Anpassung und Validierung anhand von Daten. Die CD-ROM enthält den Inhalt des Buches als HTML- und PDF-File mit interaktiven Tabellen und Graphiken. Eine Netzversion steht auf: www.quantlet.com
Erstes deutschsprachiges Buch zum Thema Geschrieben von führenden Experten in Deutschland CD-ROM mit Zusatz-Nutzen Includes supplementary material: sn.pub/extras
Autor*in
Jürgen Franke
Themen in »Einführung in die Statistik der Finanzmärkte«
Black-Scholes-Optionsmodell Derivateberechnung Finanzmathematik Finanzstatistik Finanzzeitreihen Statistik Stochastische Prozesse Wahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeitstheorie Zeitreihen Zeitreihenanalyse quantitative finance