Bankaufsichtsrechtliche Anerkennung interner Kreditportfoliomodelle
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Beschreibung
Kernziel der Arbeit ist, aus den Zielen und bisherigen Regulierungsmaßnahmen der Bankenaufsicht abzuleiten, welche Anforderungen die Aufsicht an interne Kreditportfoliomodelle stellen wird, wenn sie diese zur aufsichtsrechtlichen Ermittlung der Kreditrisikoposition anerkennen will. Der Anforderungskatalog leistet einen Beitrag zur bankwissenschaftlichen Forschung und zum bankaufsichtsrechtlichen Diskurs. Er kann, wenn die Aufsicht in Zukunft interne Modelle anerkennen möchte, als Diskussionsgrundlage dienen. Subordiniertes Ziel ist es, zwei Kreditportfoliomodelle (CreditMetrics, CreditRisk+) ausführlich darzustellen und dahingehend zu untersuchen, inwieweit sie bereits im Status quo die abgeleiteten Anforderungen der Bankenaufsicht erfüllen und damit anerkennungswürdig wären.
Autor*in
Tobias Lücke
Themen in »Bankaufsichtsrechtliche Anerkennung interner Kreditportfoliomodelle«
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