Optimisation Numerique

Beschreibung

Ce livre est exclusivement consacré aux algorithmes numériques d'optimisation (quasi-Newton, faisceaux, programmation quadratique successive, points intérieurs); les bases théoriques (conditions d'optimalité, multiplicateurs de Lagrange) sont supposées connues.
Son but est de familiariser le lecteur avec ces algorithmes: fonctionnement, utilisation de bibliothèques de programmes, mise en oeuvre d'un programme "personnel", recours en cas de difficultés.
Les algorithmes concernés sont en général bien classiques. Leur description insiste sur l'aspect implémentation numérique, ils peuvent être programmés directement par un lecteur expérimenté. Le côté théorique n'est pas pour autant négligé, avec documentation de chaque théorème de convergence ou vitesse de convergence; souvent, ces démonstrations utilisent des hypothèses minimales.
This book is entirely devoted to algorithms for numerical optimisation (quasi-Newton, bundle, sequential quadratic programming, interior points). Its aim is to familiarize the reader with these algorithms. Emphasis is given to implementation aspects, an experienced reader can program the algorithms directly. However, the theoretical side is not neglected.

Autor*in

J.-Frédéric Bonnans

Themen in »Optimisation Numerique«

algorithmes numeriques convergence optimisation programmation d'ordinateurs algorithm analysis and problem complexity

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