Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection

Beschreibung

Das verständliche Lehrbuch über Optionsbewertung und moderne Finanzmathematik für Studierende der Mathematik und Wirtschaftswissenschaflen an FH und Unis
Das Buch bietet eine umfassende Einführung in die Theorie der Bewertung derivativer Finanzprodukte wie z.B. Optionen und Futures. Hierbei wird einerseits großer Wert auf die Vermittlung der grundlegenden Ideen gelegt, andererseits aber auch die Begriffswelt der schwer zugänglichen rigorosen mathematischen Theorie der stochastischen Prozesse illustriert, so dass ein Leser nicht nur die Prinzipien und Hauptergebnisse der Derivatebewertung lernt, sondern auch in die Lage versetzt wird, sich in der Originalliteratur zurechtzufinden. Beispiele aus dem Financial Engineering stellen den Praxisbezug her.

Autor*in

Wilfried Hausmann

Themen in »Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection«

Arbitrage Binomialmodelle Derivate Finanzmathematik Optionsbewertung Portfoliooptimierung quantitative finance

Stimmen zu »Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection«

"Das vorliegende Buch führt in sehr gut lesbarer Form in das Gebiet der stochastischen Finanzmärkte; es dürfte sich insbesondere für Mathematiker eignen, die sich gut auf dem Gebiet der stochastischen Integration auskennen und sich in das Gebiet der stochastischen Finanzmodelle einarbeiten möchten." Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 2/03
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