Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat
Modèles sur une période
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Beschreibung
Ce livre est consacré à la modélisation et à l'évaluation quantitative des risques en actuariat sur une période. Après un bref rappel des notions en théorie des probabilités, l’auteur présente les modèles de base en actuariat permettant de décrire le comportement des risques en assurance. La mutualisation et les méthodes d’agrégation de risques indépendants sont passées en revue tout comme les notions de base de simulation stochastique et les applications pour l'évaluation quantitative des risques. Une brève introduction aux ordres stochastiques univariés, utilisés pour comparer et expliquer qualitativement le comportement des coûts d'un risque ou d'un portefeuille de risques complète utilement cette première partie. Deux chapitres sont consacrés à la modélisation de la dépendance, offrant une revue des résultats récents portant sur les lois multivariées, les lois composées multivariées, les copules, les méthodes d’agrégation de risques dépendants et l’analyse de l’impact de la dépendance. Dans le dernier chapitre enfin, les auteurs présentent une introduction aux règles d'allocation de capital qui servent à déterminer la part allouée à chaque risque du portefeuille. En raison de l'évolution récente de la science actuarielle, les outils développés dans ce livre peuvent également être appliqués dans le cadre de la gestion des risques pour les institutions financières (Quantative Risk Management) ou les entreprises en général (Entreprise Risk Management).
Un soin particulier a été apporté à la mise en pratique des notions traitées dans cet ouvrage, par le biais d'exemples et d'exercices dont les résultats sont obtenus à l'aide d'un outil informatique.
L'ouvrage est destiné à une large audience (étudiants, professionnels et académiques) et seule une connaissance de base en probabilités est requise. Son contenu a été enseigné et testé auprès de plus de mille cinq cents étudiants dans le cadre de cours, allant de la 1re année de License au Master, dispensés à l'École d'actuariat (Université Laval, Québec, Canada), l'Institut des sciences financières et actuarielles (Université Claude-Bernard, Lyon, France), l'Institut des sciences actuarielles (UCL, Louvain-la-Neuve, Belgique) et l'Institut national de statistique et d’économie appliquée (INSEA, Rabat, Maroc).L'ouvrage le plus complet en gestion statistique des risques
Une approche théorique et appliquée
Des exemples nombreux et une grande clarté pédagogique
Autor*in
Etienne Marceau
Themen in »Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat«
Actuariat Entreprise Risk Management Finances Gestion des risques Modélisation statistique Quantative Risk Management Théorie du risque
Stimmen zu »Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat«
From the reviews:
“The book provides a wide exposition of the main quantitative tools for evaluating risk sources within one-period actuarial models. The topic is treated by means of basic probability tools, in order to give a rigorous, yet comprehensible, description both for undergraduate and graduate students. The quantitative formalization is addressed to practical perspectives, clearly shown by exercises and examples, which complete the theoretical treatment.” (Emilia Di Lorenzo, Zentralblatt MATH, Vol. 1264, 2013)()